Actuaire diplômé de l’Institut de Statistique de l’Université de Paris (ISUP), Cheikh possède plus de 10 années d’expérience en assurance.

Solvabilité 2 – Piliers 1 et 2

-Calcul des indicateurs de solvabilités (SCR, MCR) pour les entités vie en formule standard et en modèle interne

-Identification et calibrage des risques techniques en assurance vie et prévoyance santé (mortalité, longévité, rachat, frais, dépendance,…) et des risques financiers (actions, immobiliers, obligations,…)

-Participation aux exercices réglementaires (clôtures trimestrielles) à différents niveaux du processus (données, paramètres, projections, résultats, analyses, documentation, reporting) pour le compte de plusieurs assureurs internationaux

IFRS 17

-Production et analyse du bilan et du P&L IFRS17 pour les modèle VFA (Epargne, Retraite (PERP & FRPS), UC,…) et BBA (Prévoyance & Santé collectives, Emprunteur,…)

-Mise en place d’une maquette de calcul de la CSM par récurrence

-Analyse des différentes rubriques de la récurrence de CSM (variation de la VIF et du BEL, écarts d’expériences, relâchement CSM et RA,…)

-Analyse détaillée de l’impact des écart d’expériences (frais, commissions, sinistres et primes) sur le P&L des modèles VFA et BBA

-Analyse des variations du bilan IFRS17, définition de « use case » pour les outils CSM (internes) en BBA/VFA/PAA P&L et OCI

-Construction et analyse de différents indicateurs IFRS17

-Mise en place d’un outil d’analyse par marge (technique, financière et administrative) du P&L IFRS17

-Méthodes IFRS17: détermination courbe des taux, méthode de calibration du risk adjustment (RA), détermination du driver de la CMS, pilotage du résultat

Valorisation (M&A) de portefeuilles et de compagnies d’assurance

-Valorisation de compagnies d’assurance Vie dans le cadre d’une fusion acquisition selon les approches TEV, EV et MCEV. Problématiques de transfert/partage de la réserve de capitalisation, de la PPE et les plus-values latentes

-Valorisation de portefeuille Epargne, retraite collective et individuelle dans le cadre d’une fusion acquisition. Problématique de la projection des primes pour les contrats de retraite individuelle, collective, et les IFC

ALM et modélisation actifs - passif

-Réalisation d’études ALM

-Calibration et génération de scénarios économiques risque-neutre et real world sous StarRN et étude de rentabilité dans le cadre de la règlementation PRIIPS

-Implémentation de stratégies de participations aux bénéfices, études d’allocations d’actifs et analyse d’impacts sur différents

-Développement de nombreux outils de modélisation pour des besoins ALM, Solvabilité 2 et EV: MoSes, RAFM, Prophet, SunRise et Excel

-Implémentation de modèles épargne et retraite (collective et individuelle) sous MoSeS , RAFM,  Prophet, SunRise et Excel (VBA)